Песня "В этом сером городе грехов" представляет собой смесь личных переживаний и воспоминаний исполнителей, обрамленных образным изображением города и эмоциональным состоянием. Чередование мотивов любви, мечты и одиночества создают атмосферу ностальгии и раздумий. Исполнители делают акцент на сложности личных отношений и внутренних переживаний, сопровождаемых образами плачущих небес и дождя, что символизирует грусть и тоску.
Существует контраст между внешним миром – серым городом, и внутренним миром персонажей песни, полным эмоций и переживаний. Элементы разговорного сленга и современной культуры, упоминание "bitches, money, weed", добавляют песне динамичности и показывают связь с реальностью современного образа жизни. В целом, песня является отражением смешанных чувств – от любви и страсти до одиночества и разочарования.